Dr. Matthias Fischer
Dr. Matthias Fischer studierte Diplom Mathematik (Nebenfach Volkswirtschaftslehre) in Erlangen. Anschließend Promotion sowie Habilitation am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie auf dem Gebiet der Finanzmarktstatistik- bzw. -ökonometrie. Er publizierte zahlreiche Artikel, z.B. in Quantitative Finance, Studies of Nonlinear Dynamics & Econometrics, Metrika, Statistica, etc. Seit 2008 ist Matthias Fischer verantwortlich für die Methodik im Bereich Kredit- und Länderrisiko, insbesondere für die Parametrisierung und Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells auf Konzernebene sowie die inhaltliche Ausgestaltung von Stresstesting-Verfahren im Bereich Kredit- und Länderrisiko
Dr. Matthias Fischer hat im re|peat-Jahrbuch 2011 gemeinsam mit Herrn Alexander Möst folgenden Beitrag publiziert:
